我說說我的面試經驗吧，不過我覺得不一定試用。因爲我是在倫敦面試的FICC。
個人覺得投行部門對專業知識要求不高，fixed income這些有很多derivatives產品的部門對背景要求比較高的部門，一般都需要有過硬的專業知識。我就是專業知識不夠深厚，在最後一面被據了。真後悔當年在北大浪費了4年的時間在counter strike上（其中一年浪費在昌平 ），唉，SIN阿！
我是9月份在倫敦申請的junior trader in FICC。
第一輪3個人面試我，沒有任何那種大問題，甚至沒有問我的背景，看了看簡歷就開始技術性問題。
第一個是Commodity Group的strategist。
第一個問題是Class A {… (Actual implementation of the class)}int a = 100;
A *ptr = new A [a];
…
delete ptr;
這段代碼是幹什麼的，有個錯誤請指出來，如何提高效率。
前兩個比較簡單，最後一個我說build a destructor 來改進，然後他緊接着問how.
我大概說了一下思路就被打斷了，估計有點問題。
第二個問題是
有2個strings "hello"和eholl"，寫段代碼來檢查他們是不是anagrams.這個看起來簡單，實際上主要考察的是你代碼是不是有效率，這個是最重要的。當他告訴我正確答案的時候，我發現我得代碼實在是太沒有效率的。當然，我不是CS的，如果CS的大俠們看到這個問題一定很開心。呵呵
第二個面試的人是從currency group來得，問了我幾個數學問題。
第一個 How to calculate (1 2 3 … n)?
第二個有3個call options with strike price 95, 100, The call premiums for these three options are 19, 16, and 12. 問他們有 沒有套利機會，如何套利(arbitrage)。
第三個問題 用一個call option去replicate 一個digital option。
第四個問題 求極限 就是這個問題！！ 我竟然用了將近10分鐘，我自己都不好意思了。主要是我給忘記了。 當x趨於無窮的時候，sqrt(x平方減去x)-x 這個東西的`極限。第三個面試的是一個搞fixed income 研究的，
第一個問題，2個標準正泰分佈的隨機數 他們的和和差的correlation是什麼。
第二個問題，Black-Scholes Partial Differential Equation如何反映了risk neutrality。
到此爲止 是一面的所有問題 個人覺得 對背景要求非常嚴格，雖然GS在歐洲不是最牛的，不過他們選人的時候的確很重視基本功。
第2面我就不寫了，我想和亞洲這邊的關係就更不大了，幾乎都是C 和那些著名的利率模型的問題，一般都圍繞着CIR模型和HJM模型問的。
雖然可能我說的這個和亞洲一面的問題不一定一樣，不過我想其中一些基本的東西還是可以和大家分享的。
最後，希望師弟師妹們無論在那裏，都要給北大爭光，呵呵。一切順利。